Investpedia logo
| Zarejestruj

REKLAMA

warning

Wykryto AdBlocka! Nie wszystkie treści zostaną wyświetlone.
Wyświetlamy tylko niewielką ilość reklam, która prawie w ogóle nie ogranicza korzystania z użytkowania Investpedii.

Ikona edytuj

Ten artykuł nie jest wystarczający i wymaga aktualizacji. Jeśli jesteś autorem, możesz go edytować tutaj.

Autor avatar Łukasz Plewa (Inwestor)
Tradycyjne mądrości mogą zawierać dużo tradycji i mało mądrości. - Warren Buffett
Liczba odsłon 157
Dodano dnia 2018-10-31 12:05:18
Aktualizacja 2019-03-17 10:38:34
Słowa kluczowe metoda strzału stochastycznego Stochastic Pop
Kategoria Metody i techniki gry
Bibliografie
  • Jake Bernstein - Inwestor jednosesyjny
Materiały powiązane
Narzędzia
Pozostałe od autora
Licencja cc cc-by cc-nc cc-nd [?]
Spis treści
  1. Metoda strzału stochastycznego (Stochastic Pop, SP)
  2. Wykorzystanie metody strzału stochastycznego w praktyce
  3. Zasady gry według według metody prostej
  4. Zasady gry według według metody agresywnej
  5. Wady i zalety stosowania metody strzału stochastycznego

Metoda strzału stochastycznego (Stochastic Pop, SP)


Metoda strzału stochastycznego (Stochastic Pop) przeznaczona jest głównie dla daytraderów, a więc dla wszystkich tych, którzy zamykają pozycje pod koniec dnia. Autorem strategii jest Jake Bernstein, daytrader na rynku terminowym z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Wykorzystanie metody strzału stochastycznego w praktyce


Metoda najlepiej sprawdza się na wykresach 3-, 5- oraz 10-minutowych. Nieco gorzej spisuje się w odleglejszych przedziałach czasowych, np. 20-, 30- oraz 60-minutowych. Wykorzystywana jest głównie na rynkach terminowych, walutowych, a także na obligacjach, czyli wszędzie tam, gdzie panuje bardzo duża zmienność cen.

A co, jeśli po zamknięciu pozycji długiej (powyżej linii 75) pojawi się kolejny sygnał kupna? To znaczy, gdy oscylator zejdzie na chwilę poniżej linii 75, a następnie znowu przekroczy tę wartość? Na to pytanie daytrader powinien odpowiedzieć sobie sam: czy wchodzić, czy pozostać z boku do momentu, aż rynek nie osiągnie większej korekty. Niektóre takie transakcje mogą okazać się bardzo ryzykowne, a co za tym idzie – nie wszystkie osoby będą akceptować takie ryzyko. Analogicznie do przykładu należy postąpić z sygnałem w trendzie spadkowym.

Skoro już mowa o dynamice, warto zainteresować się okresami niezwykle wzmożonej aktywności – zwłaszcza na rynkach walutowych, kiedy podawane są szczególnie ważne raporty i komunikaty.
Według Bernsteina metoda sprawdzać się będzie tak długo, jak długo większość inwestorów będzie akceptować poziomy wykupienia oraz wyprzedania wśród oscylatora stochastycznego.
Mówiąc inaczej, metoda strzału stochastycznego wykorzystuje „naiwność” wszystkich tych, którzy wierzą ślepo we wszystkie uniwersalne sygnały wskaźników (w tym wypadku oscylatora stochastycznego i sygnałów płynących ze stref wykupienia oraz wyprzedania).
Metoda strzału stochastycznego sprawdza się, ponieważ większość osób interpretuje oscylator stochastyczny w następujący sposób:

  • sprzedają lub otwierają krótką sprzedaż w momencie, gdy wskaźnik osiągnie poziom 75–80,
  • kupują w momencie, gdy ceny zejdą do strefy wyprzedania, czyli poziomów poniżej 25–20.

Zasady gry według według metody prostej


Metoda prosta:
Otwieraj pozycje długie w momencie, kiedy 14-okresowa linia %K wolnego oscylatora stochastycznego znajduje się na poziomie 75% lub wyżej.
Po otwarciu pozycji (najlepiej bez ustalania limitu) otwórz zlecenie „stop limit” zgodnie z właściwymi zasadami zarządzania.
Albo zamknij pozycję w chwili, gdy linie oscylatora %K oraz %D przetną się.

Zasady gry według według metody agresywnej


Metoda agresywna różni się jedynie sposobem zamknięcia zlecenia. W oryginalnej zamykamy pozycje długie niezwłocznie po przecięciu linii %K z linią %D, natomiast w metodzie agresywnej transakcje trzymane są o wiele dłużej, ponieważ reagujemy dopiero w momencie, gdy oscylator zejdzie poniżej poziomu 75. Jak widać na przykładzie, metoda agresywniejsza pozwala uczestniczyć graczowi w nieco dłuższych trendach, ale za to znacznie większe są też obsunięcia kapitału. Jeśli jesteś bardzo ostrożnym inwestorem, powinieneś zrezygnować z tej metody na rzecz następującej:
Otwieraj pozycje zgodnie z metodą oryginalną.
Zamykaj pozycje w momencie przecięcia linii szybkiej %K gdy minie poziom 75.

Wady i zalety stosowania metody strzału stochastycznego


Zalety stosowania strategii strzału stochastycznego:
- możliwość kilkukrotnego zarobienia pieniędzy w ciągu dnia na różnych sygnałach i w różnych kierunkach,
- pozostanie z gotówką na noc,
- wysoki, sięgający do 65%, współczynnik zyskownych transakcji.
Wady:
- brak możliwości uczestniczenia w dużych i długich ruchach cen,
- nieustanne śledzenie wykresów w ciągu całego dnia sesyjnego,
- wysokie koszty transakcyjne (bardzo duża liczba zleceń w ciągu dnia, średnio 50 transakcji w miesiącu).
Obie metody strzału stochastycznego sprawdzają się na naszym rynku terminowym.

imię i nazwisko

Choć nie jestem w stanie zagwarantować rezultatów, ponieważ każdy inwestor gra trochę inaczej, mogę z czystym sumieniem zapewnić, że jeśli ktoś będzie konsekwentnie stosował obie metody SP (oryginalną i agresywną) i postępował uważnie przy składaniu zleceń stop, osiągnie bardzo dobre wyniki.

Jake Bernstein

Opinie

tylko dla zalogowanych